Le Musée occupe les dépendances de l’ancien couvent « Regina Coeli » des Dominicains, fondé à la fin du XVIe siècle, sur demande de M. Alonso de Velarde et avec l'autorisation de M. Hipólito de la Vela, archevêque de Burgos.
Il renferme une collection exceptionnelle d’images et d’objets religieux de l’évangélisation de Cantabre du VIe siècle à nos jours. Près de 600 œuvres sont ainsi exposées dans des salles consacrées à l’archéologie, aux institutions et aux ordres religieux, au Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à travers la région de Cantabre et à l’évolution de l’art religieux à travers les différents styles artistiques, en mettant l’accent sur la période gothique, l’iconographie populaire, les images baroques, avec des œuvres de Gregorio Fernández et Martínez Montañés, à l’orfèvrerie et à l’art colonial, où l’on peut d’ailleurs admirer une magnifique collection d’argent mexicain et péruvien et les marbres hispano-philippins. Il y a également une zone consacrée à la musique.
Il possède un Atelier de Restauration, qui répond à la demande des particuliers.
